Как устроены фиды котировок: база знаний для брокеров и разработчиков

Фид котировок - это непрерывный поток цен, который торговая платформа, брокер или сайт получает от поставщика данных, вместо того чтобы запрашивать каждую котировку отдельно. FinaQuotes - фид котировок: тики по акциям, форексу, криптовалютам, металлам, сырью, индексам и облигациям идут по WebSocket, а история свечей и каталог инструментов отдаются по REST. От разового запроса к API фид отличается тем, что соединение остаётся открытым, и новая цена приходит сразу после получения, обычно за доли секунды.

В фиде FinaQuotes акции США, форекс, криптовалюты, металлы, сырьё, индексы и облигации идут в реальном времени, а акции бирж за пределами США - с задержкой около 15 минут. Задержка следует условиям, на которых биржи разрешают перераспределять свои данные. У бесплатных виджетов для сайтов своё правило: акции, индексы, сырьё и облигации показываются с задержкой 15 минут, а криптовалюты, форекс и металлы остаются в реальном времени. Виджеты обновляются раз в 15 секунд на Free и раз в 5 секунд на Pro - это частота перерисовки страницы, а не возраст данных.

Bid/ask - двусторонняя котировка: bid - лучшая цена покупателя, ask - лучшая цена продавца, а разница между ними называется спредом. Цена последней сделки - это цена самой свежей сделки или последнее расчётное значение инструмента. FinaQuotes отдаёт bid/ask уровня 1 по форексу, спот-металлам и акциям США, где рынок котируется с двух сторон, и цену последней сделки по криптовалютам, акциям других рынков, индексам, сырью и облигациям; цены с задержкой в бесплатных виджетах - всегда одна цена последней сделки. На платформах первые обычно показывают в таблице со спредом, вторые - одной ценой с изменением за день.

Большинство интеграций рыночных данных используют оба протокола: WebSocket для живых цен и REST для данных, которые запрашиваются один раз. Соединение WebSocket остаётся открытым и присылает каждый новый тик по инструментам из подписки - это нужно графику, таблице котировок или системе алертов. REST отвечает на отдельные запросы: история свечей при открытии графика, каталог инструментов, логотипы. Типичная схема: загрузить историю по REST, подписаться по WebSocket и дальше обновлять последнюю свечу из живых тиков. REST ограничен по числу запросов с одного IP, у WebSocket нет тарификации за сообщение.

FinaQuotes строит свечи на сервере из минутной базы: минутная свеча фиксирует цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия тиков внутри минуты, а старшие таймфреймы - 5m, 15m, 30m, 1H, 4H, 1D, 1W и 1MN - агрегируются из неё. Все метки времени в UTC, поэтому свечи разных рынков совпадают по времени и ничего не сдвигается, когда страны переходят на летнее время. Свечи акций строятся только в часы торгов биржи листинга, с учётом её местного перехода на летнее время.

Быстрее всего добавить котировки на сайт через бесплатный виджет FinaQuotes: выберите таблицу котировок, бегущую строку, карточку инструмента, обзор рынка или мини-график, настройте инструменты и цвета в конструкторе и вставьте готовый код на страницу. Аккаунт не нужен, в один виджет помещается до 30 инструментов. Бесплатная версия работает в iframe и несёт небольшую подпись «by FinaQuotes». Для нативной сборки в вашем оформлении и реального времени по всем классам активов закажите Виджеты Pro.

FinaQuotes не брокер и не поставщик ликвидности, а инфраструктура рыночных данных: мы отдаём котировки и свечи брокерам, проп-фирмам, торговым платформам и сайтам, но не исполняем сделки, не храним средства клиентов, не выступаем контрагентом и не даём инвестиционных рекомендаций. Цены в фиде индикативные: они описывают рынок, но не являются твёрдыми котировками, по которым кто-то обязан заключить сделку. Брокер показывает по ним инструменты, а исполнение ведёт через своего поставщика ликвидности.