Данные / История
Исторические данные рынка: OHLC-свечи по REST
Исторические данные FinaQuotes - это история OHLC-свечей по каждому инструменту фида, которая отдаётся через REST API. Девять таймфреймов от минуты до месяца, всё выровнено по UTC, годы дневной истории и месяцы внутридневной. Брокеры, торговые платформы и финансовые сайты строят по ней графики, заполняют пропуски после переподключения и считают нужное на своей стороне.
Коротко
| Таймфреймы | 1m, 5m, 15m, 30m, 1H, 4H, 1D, 1W, 1MN |
|---|---|
| Часовой пояс | UTC; у каждого бара время открытия в миллисекундах |
| Глубина дневных | Несколько лет истории 1D |
| Глубина часовых | Около 2 лет истории 1H |
| Глубина 5m-30m | Около 60 дней |
| Глубина 1m | До 180 дней |
| Доставка | REST, токен в заголовке запроса; см. справочник REST |
| Лимит запросов | 120 запросов в минуту с одного IP по умолчанию, без оплаты за запрос |
Что доступно
У каждого инструмента живого фида есть история свечей: акции, форекс, криптовалюты, металлы, сырьё, индексы и облигации. Свечи строятся из минутных баров, старшие таймфреймы собираются из них, поэтому бары разных таймфреймов сходятся между собой.
Глубина зависит от таймфрейма. Коротко: годы дневной истории, месяцы внутридневной. Цифры в таблице выше примерные и могут отличаться по инструментам, например у символа, который недавно добавлен в фид.
Формат запроса и ответа
История отдаётся эндпоинтом свечей REST API, /api/v1/candles. В запросе указываются символ, таймфрейм и, при необходимости, временной диапазон и число баров. Ответ - JSON: символ, таймфрейм и список баров, у каждого время открытия в миллисекундах UTC и цены open, high, low, close.
Параметры, лимиты, коды ошибок и примеры на curl и Python - в справочнике REST. Тот же API отдаёт каталог инструментов: можно получить список символов и запросить историю по каждому. Живые цены идут из WebSocket-фида, а не из REST.
Сессии, пропуски и корректировки
Свечи следуют часам торгов каждого рынка, поэтому часть пропусков ожидаема и правильна:
- Свечи акций есть только в часы торгов биржи листинга, с учётом перехода на летнее время. Баров за ночь, выходные и биржевые праздники нет.
- У форекса и спот металлов нет баров на выходных; криптовалюты торгуются 24/7, их ряд непрерывен.
- Сырьё, индексы и облигации следуют часам своих базовых рынков.
- Свежие бары могут быть скорректированы задним числом, если источник уточнил цену. Если вы храните историю, время от времени перезапрашивайте последние бары, а не считайте их окончательными.
Сценарии
- Графики: свечной график по любому символу и таймфрейму, последний бар обновляется живыми тиками из фида.
- Индикаторы на вашей стороне: скользящие средние, диапазоны и любые другие расчёты по барам в вашем коде. API отдаёт цены, а не готовые индикаторы.
- Бэктест в пределах доступной глубины: проверка стратегии на дневных барах за несколько лет или на внутридневных за последние месяцы.
Чем это не является
Исторические данные FinaQuotes - это история свечей через API. Это не тиковый архив: отдельные тики идут живым потоком, но не хранятся для выгрузки. Массовых выгрузок файлами тоже нет: история запрашивается по символу и таймфрейму. Если проекту нужна история глубже указанной, напишите об этом в заявке, и мы честно ответим, возможно ли это.
Частые вопросы
Насколько глубокая история?
Дневные свечи - на несколько лет назад. Часовая история - около 2 лет, 5m-30m - около 60 дней, 1m - до 180 дней.
В каком часовом поясе свечи?
Все свечи в UTC. У каждого бара время открытия в миллисекундах от Unix-эпохи, его можно перевести в любое местное время.
Можно скачать тиковую историю?
Нет, история отдаётся OHLC-свечами, самый мелкий таймфрейм - одна минута. Отдельные тики доступны только живым потоком по WebSocket.
Почему в свечах акций есть пропуски?
Свечи акций строятся только в часы торгов биржи листинга. Ночи, выходные и биржевые праздники остаются без баров намеренно.
Получить доступ к фиду
Расскажите, какие классы активов, инструменты и нагрузка вам нужны. Ответим в течение одного рабочего дня.