Словарь рыночных данных

Котировки и цены

Базовые единицы потока цен и слова о том, насколько они свежие.

• Тик (tick) - одно обновление цены инструмента с меткой времени. Фид - это поток тиков.
• Котировка (quote) - текущая цена инструмента на рынке. На двустороннем рынке у котировки есть bid и ask, на остальных - одна цена.
• Bid - лучшая цена, по которой кто-то готов купить прямо сейчас. Продаёте немедленно - получаете bid.
• Ask (offer) - лучшая цена, по которой кто-то готов продать прямо сейчас. Покупаете немедленно - платите ask.
• Спред (spread) - разница между ask и bid, стоимость немедленной сделки в обе стороны. См. bid, ask и спред для брокера.
• Mid (mid price) - середина между bid и ask, (bid + ask) / 2. По ней не торгуют, но это честное единое значение уровня рынка.
• Цена последней сделки (last price) - цена последней сделки или опубликованная опорная цена. В FinaQuotes так представлены крипта, индексы, сырьё и облигации, в тике bid = ask = last.
• Сделка (trade) - совершённая операция по цене и объёму. Показывает, где рынок торговал, а не где можно торговать сейчас.
• Снимок (snapshot) - последнее известное состояние инструмента на момент запроса; обычно им заполняют экран до начала живых обновлений.
• Реальное время (real-time) - цены доставляются сразу после получения поставщиком. В фиде FinaQuotes тик приходит за доли секунды.
• Данные с задержкой (delayed data) - те же цены, выпущенные с намеренным фиксированным отставанием: точные для своего момента, но не текущие.
• Задержка 15 минут (15-minute delay) - самая распространённая задержка биржевых данных на публичных страницах. Бесплатные виджеты FinaQuotes показывают с ней акции, индексы, сырьё и облигации. См. котировки в реальном времени и с задержкой.

Свечи и время

Как поток тиков превращается в график и почему важен часовой пояс.

• OHLC - open, high, low, close: первая, максимальная, минимальная и последняя цена за период.
• Свеча (candle) - один бар OHLC за период, рисуется телом и тенями. См. как из тиков строятся свечи.
• Таймфрейм (timeframe) - длина периода одной свечи. FinaQuotes отдаёт 1m, 5m, 15m, 30m, 1H, 4H, 1D, 1W и 1MN.
• Агрегация (aggregation) - построение длинных свечей из коротких. Старшие таймфреймы собираются из минутной базы, поэтому согласованы между собой.
• Сессия (session, trading hours) - часы торгов рынка. Свечи акций есть только в часы торгов биржи листинга.
• Летнее время (DST) - при переводе часов торговые часы бирж сдвигаются относительно UTC, и свечи с учётом сессий должны следовать местному календарю.
• Метка времени в UTC (UTC timestamp) - время без местного смещения. Все метки и свечи FinaQuotes - в UTC.
• Дозагрузка истории (backfill) - загрузка недостающих данных, чтобы закрыть пропуск после переподключения или при открытии графика. История свечей грузится по REST, см. исторические данные.

Доставка и протоколы

Как цены попадают от поставщика в вашу систему.

• Фид котировок (market data feed) - непрерывный поток цен, которые приходят к вам по мере изменения. См. что такое фид котировок.
• API рыночных данных (market data API) - интерфейс, к которому вы обращаетесь с запросом: история, список инструментов. Фид присылает сам, API отвечает.
• WebSocket - протокол с постоянным двусторонним соединением: сервер присылает каждый тик сразу. Обычный транспорт для живых цен.
• REST - доступ «запрос-ответ» по HTTP для истории, каталогов и разовых запросов. См. WebSocket или REST.
• Подписка (subscription) - запрос в потоковом соединении на обновления выбранных инструментов: подписывайтесь на то, что показываете.
• Heartbeat - небольшое периодическое сообщение, подтверждающее, что соединение живо, когда цены не двигаются.
• Переподключение (reconnect) - новое соединение после обрыва с восстановлением подписок и дозагрузкой пропуска.
• API-ключ (API key) - идентификатор вашего доступа. Храните его на сервере, никогда не в браузерном коде.
• HMAC - подпись запроса секретным ключом: сервер проверяет её, а сам секрет по сети не передаётся. WebSocket FinaQuotes использует аутентификацию HMAC.
• Лимит запросов (rate limit) - максимум запросов за период. REST FinaQuotes по умолчанию допускает 120 запросов в минуту на IP; в потоке нет оплаты за сообщения.
• 429 - HTTP-статус Too Many Requests при превышении лимита. Повторяйте с растущей паузой, а не в тугом цикле.

Форматы полей и эндпоинты - в документации.

Надёжность

Термины из раздела о надёжности при оценке любого поставщика.

• Резервирование (redundancy) - несколько независимых источников или компонентов для одной задачи, чтобы один отказ не останавливал сервис.
• Переключение на резерв (failover) - автоматический переход на запасной источник, когда основной отказал или замолчал. У FinaQuotes несколько независимых источников на класс активов с автоматическим переключением.
• Аптайм (uptime) - доля времени, когда сервис доступен. Цель FinaQuotes - 99.9 %, см. надёжность.
• SLA - соглашение об уровне сервиса: письменные обязательства по доступности и времени реакции и последствия их нарушения.

Виджеты и встраивание

Слова, которые нужны, когда котировки выводятся на сайт.

• Виджет (widget) - готовый блок интерфейса, например бегущая строка или таблица котировок, с живыми ценами на странице. См. бегущая строка, таблица или график.
• Встраивание, iframe (embed, iframe) - код, который вставляется в страницу и показывает содержимое с другого адреса; iframe держит это содержимое изолированно от страницы. Бесплатные виджеты FinaQuotes встраиваются через iframe.
• Подпись (attribution) - видимое указание поставщика данных или виджета. На бесплатных виджетах - строка by FinaQuotes.
• White-label - продукт под вашим брендом без имени поставщика. См. Widgets Pro и white-label рыночные данные.

Рынки и инструменты

Как инструменты называются, группируются и описываются.

• Символ (symbol) - короткий код инструмента, например EURUSD или AAPL.
• Инструмент (instrument) - всё, у чего в фиде есть цена: валютная пара, акция, криптовалюта, индекс, сырьё, облигация.
• Класс активов (asset class) - группа однородных инструментов. FinaQuotes покрывает семь: акции, крипта, forex, металлы, сырьё, индексы, облигации. См. покрытие.
• Каталог (catalogue) - список доступных инструментов с символами, названиями, классами и точностью. См. каталог инструментов.
• Нормализация (normalization) - приведение данных разных источников к одному формату: символы, поля, метки времени, точность. Данные FinaQuotes агрегируются из нескольких институциональных и биржевых источников и нормализуются FinaQuotes.
• Ликвидность (liquidity) - насколько легко купить или продать инструмент, не сдвинув цену. FinaQuotes не поставщик ликвидности: мы даём цены, а не исполнение сделок.
• Спот (spot) - цена для немедленной поставки, в отличие от поставки в будущем. Так котируются спот-металлы и спот-forex, см. металлы и forex.
• Сырьё на базе фьючерсов (futures-based commodity) - сырьевой товар, опорная цена которого берётся из фьючерсных контрактов, а не из спотовых сделок; типично для энергоносителей и агросырья. См. сырьё.
• Значение индекса (index value) - расчётный уровень индекса по его составу; напрямую он не торгуется. См. индексы.
• Бенчмарк (benchmark) - опорная цена или индекс, с которым сравнивают другие цены и доходность.
• Трекер, ETF (tracker) - фонд, часто биржевой (ETF), повторяющий индекс или сырьё. Его цена близка к базовому уровню, но не равна ему - не смешивайте их на одном графике.

Словарь объясняет термины и не является инвестиционной рекомендацией.

Частые вопросы