Данные / Облигации
Фид котировок облигаций: бенчмарки госбумаг и свечи
Фид облигаций FinaQuotes передаёт бенчмарки государственных облигаций - доходностью или ценой, в зависимости от того, что доступно по инструменту, - одним последним значением почти в реальном времени в часы базового рынка. По каждому бенчмарку есть OHLC-свечи на девяти таймфреймах в UTC. Фид нужен брокерам, платформам и финансовым сайтам, которые показывают ставки рядом с акциями и валютами.
Коротко
| Тип котировки | Последнее значение: доходность или цена, что доступно по инструменту |
|---|---|
| Режим обновления | Поток почти в реальном времени; у части инструментов биржевая задержка |
| Часы торгов | Часы базового рынка |
| Свечи | 1m, 5m, 15m, 30m, 1H, 4H, 1D, 1W, 1MN, всё в UTC |
| Глубина истории | Годы дневной истории, месяцы внутридневной. Подробнее - исторические данные |
| Доставка | WebSocket для живых тиков (вход по HMAC), REST для свечей и каталога инструментов |
| Бесплатные виджеты | С задержкой 15 минут |
Что входит
Набор облигаций - компактная группа бенчмарков государственных облигаций: ориентиры, по которым обзор рынка показывает движение ставок. Это набор для отображения и контекста, а не полная вселенная облигаций с отдельными выпусками, купонами и справочными данными.
Каждый бенчмарк передаётся доходностью или ценой, в зависимости от того, что доступно по инструменту. Актуальный список - на странице инструментов и по REST.
- Бенчмарки государственных облигаций
- Доходность или цена по инструменту, в зависимости от доступности
- Тот же формат символа, тика и свечей, что у остальных классов
Формат котировки
Бенчмарки облигаций приходят одним последним значением. Структура тика та же, что у остальных классов: оба ценовых поля содержат одно значение, bid = ask = last, поле размера равно нулю.
В интерфейсе подписывайте бенчмарк как доходность или цену в соответствии с инструментом: они движутся в противоположные стороны. Время - в миллисекундах UTC, описание сообщений - в документации фида.
Сессии и часы торгов
Каждый бенчмарк идёт в часы своего базового рынка. Вне этих часов новых тиков нет, а подписка возвращает последнее известное значение снапшотом.
Мы называем облигации данными почти в реальном времени. Большинство обновлений доходит за доли секунды после получения, у части инструментов действует задержка их биржи - она передаётся как есть, а не скрывается.
Свечи и история
По каждому бенчмарку есть OHLC-свечи на девяти таймфреймах, от 1m до 1MN. Базовый ряд - минутный, старшие таймфреймы собираются из него. Все бары в UTC, поэтому ставки лежат на одной оси времени с акциями, индексами и валютами.
Глубина - годы дневной истории и месяцы внутридневной: хватает, чтобы показать движение ставок за несколько лет. Подробнее - исторические данные и справочник REST.
Сценарии
- Брокер: блок ставок на дашборде, чтобы клиенты видели облигации рядом с индексами и валютами.
- Торговая платформа: графики бенчмарков для макроконтекста без отдельной интеграции рынка облигаций.
- Финансовый сайт: виджет котировок, например обзор рынка с бенчмарками; на бесплатном тарифе облигации идут с задержкой 15 минут.
Частые вопросы
Вы отдаёте доходность или цену облигаций?
Бенчмарки передаются доходностью или ценой, в зависимости от того, что доступно по инструменту. Подписывайте значение в интерфейсе соответственно.
Какие облигации входят в фид?
Бенчмарки государственных облигаций, а не отдельные корпоративные или государственные выпуски. Текущий список - на странице инструментов.
Значения облигаций идут в реальном времени?
Облигации идут почти в реальном времени в часы базового рынка. У части инструментов действует задержка их биржи.
Почему в бесплатных виджетах облигации с задержкой?
На бесплатном тарифе виджетов биржевые инструменты, включая облигации, показываются с задержкой 15 минут. Виджеты Pro и фид эту задержку виджетов снимают, подробнее - на странице тарифов.
Получить доступ к фиду
Расскажите, какие классы активов, инструменты и нагрузка вам нужны. Ответим в течение одного рабочего дня.